Mark Norris di Guerrilla Games in una recente intervista ha parlato di della storia di Horizon: Zero Dawn. Norris afferma che possiamo aspettarci una storia ‘incredibilmente ricca’. Di solito esistono due tipi di open world, ovvero quelli con una narrazione guidata, un personaggio principale caratterialmente forte e alcune storie che ruotano intorno alla sua figura, e quei videogiochi come Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim dove la storia si concentra sul mondo di gioco e non specificamente sul protagonista. Norris ha dichiarato che Horizon: Zero Dawn include entrambe le categorie visto che Guerrilla vuole raccontare la storia di Aloy e allo stesso tempo quella del mondo di gioco, delle macchine e delle tribù attraverso varie quest e collezionabili. L’obiettivo è creare una storia matura, profonda e allo stesso tempo accessibile e comprensibile a tutti. Questo è uno dei motivi che ha spinto la software house a escludere una componente multiplayer.